ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов в мае
Все торговые роботы, предоставляемые в рамках услуги "АЛОР-Робот", продемонстрировали в мае результаты значительно лучше рынка. При этом наивысшую доходность показали роботы по акциям Сбербанка и ИНТЕР РАО. Так, доходность стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-0501 за май составила плюс 5,56%*, стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-3001 - плюс 8,20%*, а АЛОР-МТС-ИнтерРАО-а-6001 - плюс 7,51%*. Наихудший результат продемонстрировала АЛОР-МТС-ГАЗПРОМ-а-0501: доход за май - минус 9,42%*. Однако стоит отметить, что, несмотря на отрицательный результат, он все же оказался лучше отрицательного прироста акций "Газпрома" за рассматриваемый период (-13,14%).
Давление на итоговые результаты как роботов по "Газпрому", так и роботов по фьючерсу на индекс РТС обусловлено не только очень высокой волатильностью рынка, вызванной внешним новостным фоном, но и массовым закрытием реестров акционеров таких высококапитализированных эмитентов, как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", ГМК "Норильский никель", "Сургутнефтегаз" в мае. При этом зачастую падение котировок эмитентов после закрытия реестра значительно превышало размер планируемых дивидендов.
Отметим также, что значительная часть просадки ряда роботов (в частности, по акциям "Газпрома"), полученная в первые торговые дни мая, к концу месяца была если не полностью, то в значительной части отыграна. Мы считаем, что торговые роботы работают в рамках допустимых отклонений от результатов бэк-тестинга и имеют все шансы показать по итогам 2012 года доходность на уровне результатов прошлого года.
В наступившем месяце мы ожидаем некоторого снижения волатильности торгов, что в совокупности с окончанием сезона закрытия реестров будет способствовать более позитивным результатам механических торговых систем. К тому же, как показывает анализ работы стратегий, в предыдущие годы наибольшую прибыль стратегии показывали в течение лета-осени.
новости по теме
Итоги работы торговых роботов "АЛОР-Робот" за II квартал 2012 г. Большинство торговых роботов, предоставляемых в рамках услуги "АЛОР-Робот", продемонстрировали за II квартал 2012 года динамику лучше рынка. В частности, наивысшую доходность показали роботы по акциям Сбербанка: доходность составила порядка 20%. Положительный доход несмотря на рыночную
ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов за сентябрь 2012 года. Сентябрь был удачным месяцем для инвесторов, использующих наши автоматизированные торговые стратегии. Большинство торговых роботов, предоставляемых в рамках услуги "АЛОР-Робот", продемонстрировали по итогам сентября 2012 года результаты, превосходящие соответствующие результаты по
ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов за 2012 год. Прошедший год выдался довольно тяжелым для инвесторов. Эпопея с греческим вопросом, президентские выборы в России и США, а также возникший под конец года вопрос "бюджетного обрыва" в США изрядно потрепали нервы участникам торгов. Высокая неопределенность на рынке и, как следствие,
ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов за ноябрь 2012 г.. Волатильность на отечественном фондовом рынке в ноябре была довольно высокой. Выборы в США, грозящий Америке "фискальный обрыв" и греческий вопрос способствовали подобной динамике. В результате после приличного снижения индекса ММВБ в начале месяца инвесторы смогли откупить практически
ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов за январь 2013 года. Начало нового года на отечественном фондовом рынке прошло на довольно оптимистичной ноте: индекс ММВБ в январе 2013 года уходил выше отметки 1550 пунктов. Позитивные продвижения в вопросах, касающихся лимита госдолга и "бюджетного обрыва" в США, оказали поддержку рублевому индикатору.
Все торговые роботы, предоставляемые в рамках услуги "АЛОР-Робот", продемонстрировали в мае результаты значительно лучше рынка. При этом наивысшую доходность показали роботы по акциям Сбербанка и ИНТЕР РАО. Так, доходность стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-0501 за май составила плюс 5,56%*, стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-3001 - плюс 8,20%*, а АЛОР-МТС-ИнтерРАО-а-6001 - плюс 7,51%*.
