В США придумали новые стресс-тесты банков на случай рецессии
Федеральная резервная система США предложила несколько экономических сценариев для проведения стресс-тестов в банковской системе, чтобы проверить кредитные организации на их устойчивость в условиях -12финансового кризиса. Об этом сообщает Reuters.
В самом суровом из предложенных сценариев банки должны пережить глубокую рецессию в США. Уровень безработицы поднимется до 12 процентов, параллельно произойдет спад в экономиках Японии и Евросоюза. Кроме того, в Китае, по условиям ФРС, будет сильное замедление темпов роста.
Кроме того, для шести самых крупных банков (включая Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs) разработали специальный тест на устойчивость перед специфическими потрясениями на рынке. Речь идет о резком повышении процентных ставок, которое снизит стоимость находящихся в распоряжении этих кредитных организаций активов, включая государственные облигации США.
Регулярные стресс-тесты появились в США после принятия в 2010 году закона Додда-Фрэнка о регулировании финансовых рынков. Их задача сводится к тому, чтобы следить, есть ли у банков необходимый запас капитала.
В текущем году правила стресс-тестов немного смягчились. Так, после опубликования их результатов банки смогут внести корректировки в свою дивидендную политику. В 2011 году они были лишены этого права регуляторами.
В прошлогодних стресс-тестах участвовали 19 крупнейших американских банков. Из них шесть, включая Citigroup, провалили проверку на прочность.
Кудрин доволен стресс-тестами, но результатов не скажет. Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что стресс-тесты банков, которые проводятся Центробанком, достаточны, но их результаты раскрываться не будут.
Американские банки толкают нефть вверх. В пятницу начало торгов на мировых товарных биржах стоимость нефти продолжила расти вверх, преодолев отметку в 57 долларов. Это вызвано результатами "стресс-теста" крупнейших банков Соединенных Штатов.
МВФ назвал цену спасения банковского сектора Испании. Банкам Испании потребуется на рекапитализацию не менее 40 миллиардов евро. К такому выводу, сообщает Agence France-Presse, пришел Международный валютный фонд (МВФ), проводивший стресс-тесты испанских банков.
Федеральная резервная система США предложила несколько экономических сценариев для проведения стресс-тестов в банковской системе, чтобы проверить кредитные организации на их устойчивость в условиях -12финансового кризиса. Об этом сообщает Reuters. 
